VAR可以是平稳的，也可以是协整的。如果都是有单位根但存在协整，则可以做VEC吧。如果全是平稳的，没必要做VEC了。

1、Engle和Granger提出协整理论及其方法，将协整与误差修正模型结合起来，建立向量误差修正模型。VECM是含有协整约束的VAR模型，多应用于具有协整关系的非平稳时间序列建模，优点在于同时反映了长期静态关系与短期动态关系。
2、同阶单整，所以还需检验其协整性，若两组变量存在协整关系，则存在长期均衡关系，仿照VAR模型，进行VECM建模。
3、推荐论文：郑莉,段冬梅,陆凤彬等.我国猪肉消费需求量集成预测——基于ARIMA、VAR和VEC模型的实证[J].系统工程理论与实践,2013,33(4):918-925.

好的  我先看一下   谢谢