夏目贵志 发表于 2017-7-6 00:57 
把命令从do文件里好好复制过来看看。这样看不出来你各种地方都是怎么回事。
我是跟着连玉君老师事件研究法做的,前面超额回报率都算出来了,结果和他一样,后面检验就出问题了
逐日累加累积超常回报率是否显著,采用的这个:
forvalues i = -2(1)2{
 qui reg CAR_date if dif==`i', robust
 if `i'<0{
 local j "neg`=-`i''"
 }
 else{
 local j"`i'"
 }
 est store date_`j'
}
. local m date_neg2 date_neg1 date_0 date_1 date_2
. esttab `m', mtitle(`m') compress
首先采用forvalues 命令对t=- 􀀀2; t =-􀀀1;  t=0  ; t =1;t=2  各天的超常回报率进行回
归,每次估计完成后,采用est store 命令保存估计结果,最终用esttab 命令呈现汇总结
果。这一步就无法我用的前面的命令就没有做到,不知道是哪里没对