忻海 发表于 2009-10-13 15:58
提几个建议：
1. 关于利率时间结构模型和衍生工具标价的量化分析已经被写得太多，虽说还有很多文章可以做，因为很多问题也没有定论，但是不建议，因为我个人觉得投入和产出不太匹配，因为你花很多时间，其实只是锦上添花。
2. 关于中国利率时间结构和固息工具、市场的发展，这个方面研究还不多。尤其是借鉴其他国家情况的量化研究。
3. 利率时间结构和货币政策的互动关系。这个话题在成熟市场的研究有一些，针对中国的也比较少。
4. 不完全市场条件下的利率衍生工具标价（结合中国情况），理论性可以很强，成果也可能很实用，投行或者投资公司都需要这样的量化研究。
5. 你也可以考虑一下信用利差的研究，这个方面的专家将来中国各大银行都将会比较缺。

从将来找工作的角度，后面几个都不错。不过有的更适合商业银行， 有的监管， 有的投行，你可以考虑自己将来的计划。这一点也挺重要的。

casa 发表于 2009-10-14 10:15
十分感谢诸位好心人的帮忙！小弟在这里深深鞠躬了！
小弟本科硕士都是学金融数学的。数学基础较好。对“垃圾树”大哥提出的新技术，通过傅立叶变换技术来研究affine modle是否可行？
如果做理论模型，除了跳跃、多因子、market model以外，目前的热点在什么地方呢？