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2017-07-09
目前在做具有结构变化数据的单位根检验,主要的方法是LM单位根检验(minimum LM unit root test with structural breaks ),但只网上找到一个相关的R包strucchange,然而在这个包中没有发现直接做LM单位根检验的函数。求以前做过相同检验的大神指导一下应该用哪个R包?提前谢谢!
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2017-7-10 04:38:05
直接给LZ推荐一本书:
http://www.springer.com/us/book/9780387279602

作者Bernhard Pfaff开发的配套的urca包就很适合于单位根以及协整的检验。书里也是理论和R语言实例都有,很不错的学习资料。
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2017-7-10 12:10:39
foozhencheng 发表于 2017-7-10 04:38
直接给LZ推荐一本书:
http://www.springer.com/us/book/9780387279602
非常感谢!在urca包中我找到了ZA检验函数,它能处理一个未知断点的单位根检验。
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