关于LM单位根检验的R包 - 经管之家

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关于LM单位根检验的R包

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收藏 2017-07-09

目前在做具有结构变化数据的单位根检验，主要的方法是LM单位根检验（minimum LM unit root test with structural breaks ），但只网上找到一个相关的R包strucchange，然而在这个包中没有发现直接做LM单位根检验的函数。求以前做过相同检验的大神指导一下应该用哪个R包？提前谢谢！

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2017-7-10 04:38:05

直接给LZ推荐一本书：
http://www.springer.com/us/book/9780387279602

作者Bernhard Pfaff开发的配套的urca包就很适合于单位根以及协整的检验。书里也是理论和R语言实例都有，很不错的学习资料。

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2017-7-10 12:10:39

foozhencheng 发表于 2017-7-10 04:38
直接给LZ推荐一本书：
http://www.springer.com/us/book/9780387279602

非常感谢！在urca包中我找到了ZA检验函数，它能处理一个未知断点的单位根检验。

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