计算VaR(value at risk)遇到了问题

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收藏 2017-07-10

本人刚刚接触这个VaR(value at risk)，刚刚学会了几种计算VaR的方法，但是碰到了图片中所说的问题，就是传统的VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时采用哪种方法合适呢？请不吝赐教，不胜感激

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2017-7-17 16:48:51

个人认为，计算VAR值最好使用历史模拟法，直接数倒数几个数。你们公司每天一个数据，直接搁在数据库里，每天或每十天做一次排列，找到你想要的VAR就行。
但是这个过程要考虑到，随着时间的推移，你很早以前的数据要有“被淘汰”的机制，否则会出现很多数据干扰。
还有，现在业界很少用VAR了，注意使用ES!

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2017-7-17 21:55:40

孤独翱翔的菜鸟发表于 2017-7-17 16:48
个人认为，计算VAR值最好使用历史模拟法，直接数倒数几个数。你们公司每天一个数据，直接搁在数据库里，每天 ...

行家啊，我没毕业时不是做金融的，刚刚接触，现在感觉有点吃力。方便加您好友私聊吗？我想得到一些您的指导

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