三阶段最小二乘法若干问题

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收藏 2017-07-13

初次接触三阶段最小二乘法。完完全全的小白，有很多问题都不了解。3sls的回归在操作上按照陈强老师高级计量数第二版上的内容来的，完全是照葫芦画瓢。
问题1：3sls回归之前，需要像普通面板数据那样进行ADF数据平稳性检验、协整检验、F检验和Hausman（确定固定效应还是随机效应）检验么？
问题2：陈强老师书上是2个方程的回归，我的文章是3个方程。需要确定各自方程里的工具变量的数量以达到恰好识别么？以及怎样确定数量来达到恰好识别？
问题3:按照陈强老师书上的操作，先依次进行OLS,2SLS,3SLS,3SLS迭代回归后如何观察结果？即在3sls和3sls迭代之间重点选择哪一个来解释？下面是文章里一类城市的回归结果

问题4：需要进行工具变量的过渡识别检验么？命令是什么？
论坛里的三阶段最小二乘法的内容实在太少了，搜索不到内容。陈强老师高级计量的书里对三阶段最小二乘法介绍实在有限，初次接触实在知之甚少，只能请教大神。急盼解答

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站在电线干上

2017-7-13 18:30:46

@黃河泉手动艾特黄老师。黄老师，求助！！！

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站在电线干上

2017-7-13 18:40:41

三个方程，方程1：LNHP =a0+ a1LNHP(t-1) + a2LNIS + a3LNRP + a4LNLP +A
方程2：LNRP=b0 + b1LNHP + b2LNIS + b3LNGDP + b4LNPSI +B
方程3：LNIS = c0 + c1LNRP + c2 LNINC + c3 LNFG + C
其中 LNHP、LNRP、LNIS，分别为三个被解释变量。 LNLP LNGDP LNPSI LNINC LNFG 为外生的工具变量。

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站在电线干上

2017-7-13 18:41:08

@夏目贵志版主大人求救！

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站在电线干上

2017-7-13 18:45:56

一类城市，所有回归结果汇总
. esttab ols two_sls three_sls three_sls_iter,r2 mtitles star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)

----------------------------------------------------------------------------
                  (1)          (2)          (3)          (4)
                  ols       two_sls    three_sls three_sls_~r
----------------------------------------------------------------------------
lnhp
lag_m             0.490***       0.508***       0.505***       0.535***
               (4.19)       (3.59)       (5.22)       (5.62)

lnis             0.204***       0.176*       0.139*       0.0995
               (2.63)       (1.74)       (1.62)       (1.17)

lnrp             0.340***       0.327**       0.282**       0.231*
               (3.14)       (2.18)       (2.23)       (1.82)

lnlp             0.0983**       0.0964**       0.115***       0.117***
               (2.12)       (2.07)       (3.62)       (3.75)

_cons             4.074***       3.935***       3.772***       3.448***
               (4.21)       (3.18)       (3.79)       (3.45)
----------------------------------------------------------------------------
lnrp
lnhp             0.935***       1.060***       1.137***       1.183***
               (11.31)       (11.03)       (13.04)       (11.90)

lnis             -0.437***    -0.327***    -0.324***    -0.285***
               (-5.29)       (-3.09)       (-4.33)       (-3.52)

lngdp             -0.257       -0.185       -0.524***    -0.621***
               (-1.23)       (-0.81)       (-3.68)       (-4.04)

lnpsi          -0.0373       -0.140       0.0102       0.0317
               (-0.32)       (-1.03)       (0.14)       (0.43)

_cons             -6.729***    -7.922***    -6.530***    -6.224***
               (-5.03)       (-5.37)       (-5.95)       (-5.04)
----------------------------------------------------------------------------
lnis
lnrp             0.00977          0.612*       0.500*       0.407
               (0.05)       (1.92)       (1.80)       (1.64)

lninc             0.929***       0.854***       0.894***       0.916***
               (4.68)       (3.82)       (4.30)       (4.72)

lnfg             1.273***       1.903***       1.780***       1.674***
               (4.88)       (5.07)       (5.44)       (5.71)

_cons             -7.316***    -5.209**       -5.882***    -6.323***
               (-3.49)       (-2.11)       (-2.62)       (-3.07)
----------------------------------------------------------------------------
N                   40             40             40             40
R-sq             0.878          0.878          0.875          0.871
----------------------------------------------------------------------------
t statistics in parentheses
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

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sowhat11119999

2017-7-18 10:01:37

站在电线干上发表于 2017-7-13 18:45
一类城市，所有回归结果汇总
. esttab ols two_sls three_sls three_sls_iter,r2 mtitles star(* 0.1 ** 0 ...

同问，你做过那些检验了吗？我做的结果很多和预期都是不一样的，你的做的怎么样了？

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点击查看更多内容…

站在电线干上

2017-7-21 09:03:19

sowhat11119999 发表于 2017-7-18 10:01
同问，你做过那些检验了吗？我做的结果很多和预期都是不一样的，你的做的怎么样了？

同学我都不知道该检验哪些....你检验了哪些东西？

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sowhat11119999

2017-7-21 10:45:04

站在电线干上发表于 2017-7-21 09:03
同学我都不知道该检验哪些....你检验了哪些东西？

我本来准备做ADF检验的，但是看帖子说T比较小的都不需要做，就直接做了一些结果，发现关键数据结果相关性不够好，还需要再学习学习

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站在电线干上

2017-7-21 13:03:54

sowhat11119999 发表于 2017-7-21 10:45
我本来准备做ADF检验的，但是看帖子说T比较小的都不需要做，就直接做了一些结果，发现关键数据结果相关性 ...

我做的一些关键变量的结果还行，还算基本符合预期吧，有一些变量在不同情况下，系数发生了变化，不好解释。正为这而头疼

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sowhat11119999

2017-7-21 14:47:36

站在电线干上发表于 2017-7-21 13:03
我做的一些关键变量的结果还行，还算基本符合预期吧，有一些变量在不同情况下，系数发生了变化，不好解释 ...

我问了大神，他们说结果不好主要是方程的原因，但是我调方程，怎么都得不到比较完美的结果

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站在电线干上

2017-7-21 15:00:57

sowhat11119999 发表于 2017-7-21 14:47
我问了大神，他们说结果不好主要是方程的原因，但是我调方程，怎么都得不到比较完美的结果

考虑替换变量，总量指标替换为结构性指标

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sowhat11119999

2017-7-21 16:22:20

结构性指标是指什么呢？

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站在电线干上

2017-7-23 20:38:16

sowhat11119999 发表于 2017-7-21 16:22
结构性指标是指什么呢？

打个比方：每年度的教育支出总额，替换成教育支出占年度预算支出的比。就从总量指标换为结构性指标。

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sowhat11119999

2017-7-24 12:45:39

站在电线干上发表于 2017-7-23 20:38
打个比方：每年度的教育支出总额，替换成教育支出占年度预算支出的比。就从总量指标换为结构性指标。

哦哦，谢谢

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wenhaixiao

2017-7-31 08:46:35

加油啦楼主，你是小白我就是大白了，完全不懂这个

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ni842057945

2017-12-8 18:34:01

站在电线干上发表于 2017-7-13 18:40
三个方程，方程1：LNHP =a0+ a1LNHP(t-1) + a2LNIS + a3LNRP + a4LNLP +A
方程2：LNRP=b0 + ...

你好，请问工具变量的个数怎么确定呢，我下面的方程设置的对不对呢
grow = c(10) + c(11)*lny + c(12)*nfdi + c(13)*h +c(14)*npg
invest = c(20) + c(21)*lny + c(22)*nfdi+ c(23)*third +c(24)*gov
nfdi = c(30) + c(31)*lny + c(32)*invest + c(33)*h + c(34)*fra +c(35)*open
lntfp = c(40) + c(41)*lny + c(42)*invest + c(43)*nfdi + c(44)*h + c(45)*open