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论坛 经济学论坛 三区 行为经济学与实验经济学
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2017-07-17
债券逐笔交易中的羊群效应应该用什么模型?目前根本没搜到对债券市场羊群效应的研究文献。但是股市一般都用CCK方法的CSAD衡量,现在比较犹豫的一点是,债券能用CAPM资本资产定价模型吗?如果不能,那债券每天逐笔交易中的羊群效应要怎么分析,分析每天的逐笔是不是就能忽略债券的期限定价因素了?求大神们指导!!
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