再对残差序列检查下，看看序列平稳性等等

可以先看看F统计量是否显著，如果F统计量显著，那么就说明存在多重共线性，不然的话就是修正的C-D函数有问题，

楼上的不要误人子弟了 你什么时候看到过一个模型连F检验都不显著了 你知道F检验是用来干什么的么 如果连F检验都不能通过显著性检验的话 那就意味着所有就是变量前的系数都是0  那还不如就直接对常数回归 多重共线的表现恰恰跟你说的相反 F R2都很高 但是却有很多变量不显著或者符合跟预期相反

希望楼上的尊重一下别人，尊重别人就是尊重自己。不要以为自己会的多就不把别人放在眼里。

3楼的意思是，F统计量显著，而t检验不显著，就说明存在多重共线性的可能。

我来回答你F统计量是用来干什么的，F统计量是用来检验方程整体显著性水平。如果像楼上说的F统计量没有不通过的，那还要这个F检验有何作用，那岂不是自找麻烦吗？都通过就不需要检验了啊。所以你说的毫无根据。

未通过显著性检验的系数所对应的变量，应结合实际情况考虑将其剔除，这是自变量选择的一个常用方法。
希望楼上的看到，给与批评指正。相互交流，多多赐教

楼上两位都是本着助人为乐的精神，和气生财