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2017-07-21
使用Dynamic_Copula_Toolbox_3.0估计copula参数为何与matlab自带的copula函数估计出的结果不一样?为何高斯copula使用Dynamic_Copula_Toolbox_3.0估计结果会出两个参数?
程序:
data=xlsread('data.xlsx');
rn=data(:,1);
rb=data(:,2);

tails1 = paretotails(rn, 0.1, 1 - 0.1, 'ecdf');
tails2 = paretotails(rb, 0.1, 1 - 0.1, 'ecdf');

u1=cdf(tails1,rn);
u2=cdf(tails2,rb);

data1=[u1 u2];
a=copulafit('Gauss',data1)

spec=modelspec(data1);
[parameters,LogL,evaalmodel,GradHess,udata]=fitModel(spec,data1,'fmincon')


结果:
a =

    1.0000    0.3005
    0.3005    1.0000


Estimation output
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
0.0900                 0.033                 2.6916                        
0.5224                 0.124                 4.1972                        
---------------------------------
Akaike: -98.2016
BIC: -88.5248
Log Likelihood: 51.101
---------------------------------
Estimation time is 7.97 seconds

parameters =

    0.0900
    0.5224


LogL =

  -51.1008


evaalmodel =

         iterations: 15
          funcCount: 82
    constrviolation: 0
           stepsize: 4.3664e-06
          algorithm: 'interior-point'
      firstorderopt: 2.0000e-04
       cgiterations: 0
            message: 'Local minimum possible. Constraints satisfied.…'
                AIC: -98.2016
                BIC: -88.5248
               LogL: 51.1008
                 Rt: [933x1 double]
      TimeInSeconds: 7.9679


GradHess =

    hessian: [2x2 double]
     scores: [933x2 double]
        VCV: [2x2 double]
     RobVCV: [2x2 double]
     RobStE: [2x1 double]
       grad: [2x1 double]


udata =

     []

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