mat R = J(500,2,0)
forvalues i = 1/500{
   clear
   set obs 100
   gen u = invnormal(uniform())
   gen y = .
   gen t = _n
   qui tsset t
   replace y = 1+u if t==1
   replace y = 1+0.8*L.y+u if t>1
   
   qui reg y L.y
   mat R[`i',1] = (_b[_cons], _b[L.y])
}

svmat R, names(b)
sum b*

另外，使用 sim_arma 命令生成数据会更加快捷。

findit sim_arma

版主不愧是高手！非常感谢！
我还有下面几个问题, 请再指点：
1. 如果我想重复 200000 次，应该是不可以再建 matrix ？stata 10.0 显示 “ For Stata/IC, the initial value is 200, but it may be changed upward or downward.  The upper limit is 800.” 如果想用 “simulate", 可不可以提示一下我怎么做。
2. 如果我想比较做出来的结果，如第一次创建100个样品做回归，重复500次; 第二次创建150 个样品做回归，重复500次; 第三次创建200个样品做回归，重复500次。我怎么样才能再做一个循环里储存b1 和 b2 的估计值？
3. 如果我想提取 " sum b*" 里的 b1 和b2 的均值，用什么命令呢？ 我试了"gen scalar mean_b1 = _mean[b1]"  或 是 " mat matb = e(b), return scalar mean_b1 = el(matb,1,2)" 都不行，显示”non r-class program may not set r()“
4.我在输出报告的时候发现有很多以下注示”obs was 0, now 100 (1 real change made) (99 real changes made) “ 可以用什么办法去掉呢？当然我可以自己删掉了，如果有一个命令可以让他们不存在的话就更好了。

1. 20w次的话，可以采用变量来存储结果，而不用矩阵。
2. 可以多增加一层循环。
3. sum 命令后，ret list 即可
4. help quiet

再次万分感谢！我试一试！