1. 策略原理：
选取某一个时间段内，前三天涨幅超过某一数值的股票。
用法:
输入三个参数，起始日期，结束日期，r,  最后一个参数表示三天涨幅r%。


2. 代码解读：


3. Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
			sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
series	Series是一种类似于一维数组的对象，它由一组数据（各种NumPy数据类型）以及一组与之相关的数据标签（即索引）组成。Series的字符串表现形式为：索引在左边，值在右边。dataframe中的数据是以一个或者多个二位块存放的（而不是列表、字典或者别的一维数据结构）。
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
DataFrame	DataFrame是一个表格型的数据结构，它含有一组有序的列，每列可以是不同的值类型（数值、字符串、布尔值的）。
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

    3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
get_instruments	提取交易代码。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_instruments(exchange, sec_type, is_active)	exchange	string	交易所代码	Instrument对象列表
			sec_type	int	代码类型：1.股票，2.基金，3.指数，4.期货，5.ETF
			is_active	int	当天是否交易：1.是，0.否
get_dailybars	提取指定时间段的历史日周期Bar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。DailyBar比Bar多了部分静态数据，如结算价，涨跌停等。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)	symbol_list	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码	DailyBar列表
			begin_time	string	开始日期, 如2015-10-19
			end_time	string	结束日期, 如2015-10-30
bar	各种周期的Bar数据	class Bar(object):   def __init__(self):   self.exchange = '' ## 交易所代码   self.sec_id = '' ## 证券ID   self.bar_type = 0 ## bar类型，以秒为单位，比如1分钟bar, bar_type=60   self.strtime = '' ## Bar开始时间   self.utc_time = 0.0 ## Bar开始时间   self.strendtime = '' ## Bar结束时间   self.utc_endtime = 0.0 ## Bar结束时间   self.open = 0.0 ## 开盘价   self.high = 0.0 ## 最高价   self.low = 0.0 ## 最低价   self.close = 0.0 ## 收盘价   self.volume = 0.0 ## 成交量   self.amount = 0.0 ## 成交额   self.pre_close ## 前收盘价   self.position; ## 持仓量   self.adj_factor ## 复权因子   self.flag ## 除权出息标记

4. 金融术语：
动量选股策略：选取前期强势的股票，判断其将继续强势后买入持有。