想请问下correlation risk能否应用在银行的评级系统中？

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收藏 2017-07-25

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最近在阅读FRM的二级书籍。看到了一些关于correlation risk方面的知识，想请问下各位，相关性风险能否应用到银行的客户评级中呢？

一个简单的default rate就能直接说明问题。用那个反而复杂了。找参数做模型都要花额外的人力物力。况且那个模型的作用是评价投资组合的，套不上客户评级。

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2017-7-25 16:28:03

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2017-7-27 09:22:06

赞同楼上

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2017-7-27 11:15:40

jxll11234 发表于 2017-7-25 16:28
一个简单的default rate就能直接说明问题。用那个反而复杂了。找参数做模型都要花额外的人力物力。况且那个 ...

感谢您的回答~

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