1. 策略原理：
      R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。
类型：日内趋势追踪+反转策略
周期：1分钟、5分钟
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，
从大到小依次为：
突破买入价（buy_break)、观察卖出价(sell_setup)、
反转卖出价(sell_enter)、反转买入价(buy_enter)、
观察买入价(buy_setup)、突破卖出价(sell_break)
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

交易规则：
反转:
持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；
突破:
在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；
2. 代码解读：
2.1 R_Breaker.ini
2.2 R_Breaker.py
3. Python相关函数
3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
find	检测字符串中是否包含子字符串 str ，如果指定 beg（开始） 和 end（结束） 范围，则检查是否包含在指定范围内，如果包含子字符串返回开始的索引值，否则返回-1。	str.find(str, beg=0, end=len(string))	str	指定检索的字符串。	如果包含子字符串返回开始的索引值，否则返回-1。
			beg	开始索引，默认为0。
			end	结束索引，默认为字符串的长度。
arrow	Arrow是一个专门处理时间和日期的轻量级Python库，它提供了一种合理、智能的方式来创建、操作、格式化、转换时间和日期。	转换为Arrow对象后，我们可以很方便的获取我们想要的各种时间数据，通过year、month、day、hour、minute、second、week等属性。
time.localtime()	将一个时间戳转换为当前时区的struct_time。	time.localtime([secs])	secs	若未提供，则以当前时间为准。
time.gmtime()	是将一个时间戳转换为UTC时区（0时区）的struct_time。	time.gmtime([secs])	secs	若未提供，则以当前时间为准。
time.time	返回当前时间的时间戳。	time.time()
time.mktime	将一个struct_time转化为时间戳。	time.mktime()
time.sleep	线程推迟指定的时间运行。单位为秒。	time.sleep()
time.asctime	把一个表示时间的元组或者struct_time表示为这种形式：'Sun Jun 20 23:21:05 1993'。	time.asctime([t])	t	如果没有参数，将会将time.localtime()作为参数传入。
time.ctime	把一个时间戳（按秒计算的浮点数）转化time.asctime()的形式。	time.ctime		如果参数未给或者为None的时候，将会默认time.time() 为参数。它的作用相当于time.asctime(time.localtime(secs))。
time.clock	这个需要注意，在不同的系统上含义不同。在UNIX系统上，它返回的是“进程时间”，它是用秒表示的浮点数（时间戳）。而在WINDOWS中，第一次调用，返回的是进程运行的实际时间。而第二次之后的调用是自第一次调用以后到现在的运行时间。（实际上是以WIN32上QueryPerformanceCounter()为基础，它比毫秒表示更为精确）	time.clock()
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。

3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据	无
on_tick	响应Tick事件，收到Tick数据后本函数被调用。	on_tick(tick)	tick	tick	tick数据	无
on_execrpt	响应委托执行回报事件，收到Execution数据后本函数被调用。	on_execrpt(rpt)	rpt	ExecRpt		无
get_last_dailybars	提取最新1条DailyBar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_dailybars(symbol_list)	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码	DailyBar列表
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	返回委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。R-Breaker交易规则示意图如下图：