硕士阶段的毕业论文，其中包含了一套商品期货交易的 思路和程序化实现。
三重滤网交易系统将趋势跟随法与反趋势技术结合起来使用，在进行每笔操作时，对交易信号进行三重测试或过滤。研究表明，那些通过三重滤网考验的指示信号的准确度更高，操作获利的概率得以大幅提高。本文开发了一套基于三重滤网结构的商品期货交易策略，然后利用国内程序化交易的代表企业文华财经开发的“麦语言”，对交易策略进行编程测试，最终开发了一套可以用于指导商品期货交易的程序化交易系统。