用stata算出市场收益率标准的算法

lwy715175452

10463

收藏 2017-07-29

t － 1 年 5 月到 t 年 4 月经市场调整后的、以月度计算的股票年度回报。应该如何处理

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lwy715175452

2017-7-29 18:38:20

是我发错版块了吗，求助

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黃河泉

2017-7-30 08:15:17

lwy715175452 发表于 2017-7-29 18:38
是我发错版块了吗，求助

问一个问题让别人能够充分了解释不容易的！1. 请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。请附上两三年之月资料！ 2. 第二，你计算之公式为何？请说明！

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lwy715175452

2017-7-30 09:26:41

黃河泉发表于 2017-7-30 08:15
问一个问题让别人能够充分了解释不容易的！1. 请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Sta ...

RET表示经过市场调整后的年度个股超额回报率,计算方法为先用当年度5月初至下一年度4月末的“考虑现金红利再投资的月个股回报率”计算出当年的个股原始回报率,并用“同期总市值加权平均法下的沪深A股月市场回报率”计算出年度市场回报率,然后用当年的个股原始回报率减去年度市场回报率,从而得出经过市场调整后的年度个股超额回报率。

还有前辈说可以用用每年5月开始的（1+月股票收益率连乘）一直到次年的4月来计算年度股票收益率。

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派带星

2021-3-2 14:11:08

黃河泉发表于 2017-7-30 08:15
问一个问题让别人能够充分了解释不容易的！1. 请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Sta ...

重复地说同一段话，会让别人看到就烦，楼主说的听清楚了，你不愿意回就不回呗，人家就这么问怎么了

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zc5536312

2022-9-26 23:19:09

派带星发表于 2021-3-2 14:11
重复地说同一段话，会让别人看到就烦，楼主说的听清楚了，你不愿意回就不回呗，人家就这么问怎么了

哈哈，确实挺zz的

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