1. 策略原理：
     海龟交易入市法则：系统 1：以 20 日突破为基础的短期 系统；系统 2：以 55 日突破为基础的中长期系统；     海龟交易退出法则：系统 1 采用 10 日突破退出法则： 对于多头头寸而言，在价格跌破过去 10 日最低点时退出；对 空头头寸而言，在价格超过 10 日最高点时退出。总之，如果 价格发生了不利于头寸的 10 日突破，所有单位头寸都要退出。 系统 2 采用 20 日突破退出法则：对多头头寸而言，是 20 日向 下突破，对空头头寸而言，是 20 日向上突破。只要价格发生 了不利于头寸的 20 日突破，所有头寸都会退出。
     本策略只是海龟策略的框架：采用20日突破原则，20日向上突破时进行开仓，20日向下突破时进行平仓。
2. 代码解读：
    2.1 turtle.ini
   2.2 turtle.py
2.3 stocks.csv

exchange	sec_id	buy_amount(楼)
SZSE	300275	200000
SZSE	300001	200000
SHSE	600000	200000
SHSE	600123	200000
SHSE	601988	200000

3. Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
read_csv	读取csv文件	read_csv(s)	s	文件的路径	csv文件
iterrows	行遍历
format	它通过{}和:来代替传统%方式
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。
join	连接字符串数组。将字符串、元组、列表中的元素以指定的字符(分隔符)连接生成一个新的字符串	'sep'.join(seq)	sep	分隔符。可以为空	返回一个以分隔符sep连接各个元素后生成的字符串
			seq	要连接的元素序列、字符串、元组、字典
max	max() 方法返回给定参数的最大值，参数可以为序列。	max( x, y, z, .... )	x	数值表达式	返回给定参数的最大值
			y	数值表达式
			z	数值表达式
min	min() 方法返回给定参数的最大值，参数可以为序列。	min( x, y, z, .... )	x	数值表达式	返回给定参数的最小值
			y	数值表达式
			z	数值表达式

   3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
subscribe	订阅行情,策略类和行情服务了都提供该接口。	subscribe(symbol_list)	symbol_list	string	订阅代码列表
get_last_n_dailybars	提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000	bar列表
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
on_tick	响应Tick事件，收到Tick数据后本函数被调用。	on_tick(tick)	tick	tick	tick数据	无
tick.last_price	最新价
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	返回委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语
海龟交易系统作为一个著名的交易系统，具备三个特征：第一，是一个完整的交易系统，覆盖 了交易的每个环节；第二，是一个机械化的交易系统，不给交易者留下任何主观想象决策的空间和 余地；第三，是一个已经被验证可以盈利的交易系统，在多个期货品种中都可以获得稳定性的收益。
海龟交易系统涵盖了成功交易中的每一个必要环节：买卖市场（买卖什么）；头寸规模（买卖 多少）；入市（何时买卖）；止损（什么时候放弃一个亏损的头寸）；退出（什么时候退出一个赢利 的头寸）；战术（怎么进行买卖）。