本人小白，读取CSV数据时，在excel里看，数据框架一样的数据，但是列却不一样。这是为什么
> names(data)
[1] "PERMNO"           "date"             "SICCD"            "TICKER"         
[5] "COMNAM"           "NAICS"            "PERMCO"           "CUSIP"           
[9] "NWPERM"           "PRC"              "VOL"              "BID"            
[13] "ASK"              "SHROUT"           "VE"               "D"               
[17] "rating"           "secid"            "cusip"            "optionid"        
[21] "ticker"           "date.1"           "exdate"           "cp_flag"         
[25] "open_interest"    "impl_volatility"  "delta"            "gamma"           
[29] "vega"             "theta"            "maturity"         "secid.1"         
[33] "date.2"           "days"             "volatility"       "cusip.1"         
[37] "ticker.1"         "sic"              "index_flag"       "exchange_d"      
[41] "class"            "issue_type"       "industry_group"   "futvol"         
[45] "date.3"           "ticker.2"         "ccy"              "spread1y"        
[49] "spread3y"         "spread5y"         "spread7y"         "spread10y"      
[53] "compositedepth5y" "sector"           "recovery"         "docclause"      
[57] "tier"             "rate"             "pd5"              "civ"            
[61] "value"            "X"               
> mydata=read.table("E:/CDS dissertation/cds initial/stock 7/stock.1.csv",sep=",",header=T, stringsAsFactors=F)
> names(mydata)
[1] "PERMNO"           "date"             "SICCD"            "TICKER"         
[5] "COMNAM"           "NAICS"            "PERMCO"           "CUSIP"           
[9] "NWPERM"           "PRC"              "VOL"              "BID"            
[13] "ASK"              "SHROUT"           "VE"               "D"               
[17] "rating"           "secid"            "cusip"            "optionid"        
[21] "ticker"           "date.1"           "exdate"           "cp_flag"         
[25] "open_interest"    "impl_volatility"  "delta"            "gamma"           
[29] "vega"             "theta"            "maturity"         "secid.1"         
[33] "date.2"           "days"             "volatility"       "cusip.1"         
[37] "ticker.1"         "sic"              "index_flag"       "exchange_d"      
[41] "class"            "issue_type"       "industry_group"   "futvol"         
[45] "date.3"           "ticker.2"         "ccy"              "spread1y"        
[49] "spread3y"         "spread5y"         "spread7y"         "spread10y"      
[53] "compositedepth5y" "sector"           "recovery"         "docclause"      
[57] "tier"             "rate"             "pd5"              "civ"            
[61] "value"           
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####第一个data会比第二个mydata 数据多出一个“x”

然后我用RBIND时，多出“x”的CSV表格就会因为列数不一致而无法进行合并，请问如何解决？