请教两组一阶单整但却不存在协整关系的价格序列如何确定最优套期保值比率？

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收藏 2017-08-02

我用Eviews处理期现价格序列的时候发现两者不存在协整关系，而我所知道的计算最优套期保值比率的模型都要求协整，请问有哪些计算最优套期保值比率的模型不要求协整？

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2017-8-2 09:48:01

一般建时序模型都要平稳或协整要不试试差分取对数等这类数据处理

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2017-8-2 14:04:45

胖胖小龟宝发表于 2017-8-2 09:48
一般建时序模型都要平稳或协整要不试试差分取对数等这类数据处理

两组序列一阶差分之后都是平稳的，但它们不协整，然后如果把两组序列错开一阶之后就变成协整了。

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