lixuesong_2000 发表于 2009-10-25 00:11
脆弱性的分析我曾经用过“脆弱熵”，当然是分析不同领域——说实话金融方面的东西我是门外汉。
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lixuesong_2000 发表于 2009-10-25 00:16
20世纪90年以来，资产定价模型渐渐被用来推断某家银行脆弱性状况。Hall和Miles（1990）用资本资产价格模型估量了几家英国和美国银行的倒闭风险；Clare（1995）使用套期价格模型（主要依靠宏观经济变量）对英国商人银行倒闭的概率进行了估计；Fisher和Gueyie（1995）用期权价格模型估计了一些金融体制开放的国家中银行资产暗含的风险。由于金融机构属于服务业，依托于其客户存在，整体客户的状况也会反映金融机构的稳健程度。许多经济学对金融脆弱性的具体指标选择进行了更深入的研究，其中Kaminsky & Reinhart(1996) 和Demirg-Kunt & Detragiache（1997）的研究较具有代表性，他们认为下列指标可以反映金融部门正趋于脆弱：短期债务与外汇储备比例失调；巨额经常项目逆差；预算赤字大；资本流入的组成中，短期资本比例过高；汇率定值过高；货币供应量迅速增加；通货膨胀在10个月内的平均水平高于历史平均水平8%以上；M2对官方储备比率连续12个月的上升后急速下降；高利率等。
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给你转了一段，看看能不能找到相关文献