【作者(必填)】
WH Cheng, JC Hung
【文题(必填)】
Skewness and leptokurtosis in GARCH-typed VaR estimation of petroleum and metal asset returns【年份(必填)】
2011
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092753981000040X