没理解楼主引入方程的含义。
个人理解你是要 做简单的OLS线性回归 并且生成其残差序列。
简单来说，指令为：
reg y x1 x2 x3 ...
predict r, residual

我是初学者，表达不太清楚。你说的就是我要问的！还想问一下控制变量怎么弄得？就是一个模型怎么控制一些变量？

所谓的“控制变量” 指的是早先研究中发现的显著变量，在stata中跑一个简单的cross-sectional模型（e.g., Return = intercept + control variable 1 + control variable 2 + the variables of interest + error term)，其实把你有的变量放在一起回归就好了。当你写论文report的你的结果的时候，你重点讨论的是你感兴趣的变量系数。

p.s.你或许想控制（也算控制变量）年份固定影响，行业固定影响 等等。stata回归时候，你可以简单写回归方程为:
reg y x1 x2 x3 i.year i.industry，

p.p.s. 刚刚回答你 关于残差问题，或许实际当中，你用指令：
predict e, residuals
更为直接的体现生成的是error term, e

必须点攒了

好的，我知道了。