关于fixed effect与vce cluster的区别 - 经管之家

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关于fixed effect与vce cluster的区别

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收藏 2017-08-19

我们做上市公司面板数据，用xtreg是不是自动就是做的是企业的fixed effect，然后在vce cluster企业，fixed effect 和cluster这两个有什么区别，需要同时做吗，为什么有的文章这两个一样，有的文章这两个不同

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2017-9-19 16:03:41

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对于如下模型：
\[y_i = x_i\beta + \u_i (i=1,2, \cdots, N)\]
假设 industry 表示行业类别，有 J 个行业。
若输入如下命令进行估计：

复制代码

其含义是：假设同行业内的公司的干扰项彼此相关，而不同行业的公司的干扰项则不相关。

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