GARCH模型的建模步骤？

怎么样使用R或者MATLAB建立GARCH模型。比如说在建立模型之前是不是要先对数据进行处理？进行类似正态性检验之类的东西？在软件上是怎样一步一步的实现的。
我找到了R的一个软件包，直接实现模型。可是我要写的是毕业论文，好像这样有点简单。但是我真的是没有任何的编程基础。时间序列分析的理论知识也是似懂非懂。求助！
如下是知乎的回答：
Q1：时间序列建模都要从平稳性检验开始，做完平稳性检验（如果是考虑多序列的还要做协整检验），就开始做均值模型（arima等），对均值模型的残差进行检验，如果发现又arch效应，才对残差建立Garch模型。


Q2：GARCH模型一般都是用Eviews去处理，对于时间序列的分析，Eviews和stata是更为有效和常用的，里面都有命令去实现的，不需要编程序。