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1702 0
2017-08-25
悬赏 5 个论坛币 未解决
论文用了R语言的MSGARCH包,summary(fit)之后出来的结果和我想要的不太一样,不知道是我误解了结果的含义了吗?给出文档里的例子运行处的结果:

[1] "Specification Type: Markov-Switching"
[1] "Specification Name: sGARCH_normal_sym sGARCH_normal_sym"
[1] "Number of parameters in each variance model: 3 3"
[1] "Number of parameters in each distribution: 0 0"
[1] "Default parameters:"
     alpha0_1 alpha1_1 beta_1 alpha0_2 alpha1_2 beta_2   P   P
[1,]      0.1      0.1    0.8      0.1      0.1    0.8 0.5 0.5
[1] "Bayesian posterior mean:"
  alpha0_1   alpha1_1     beta_1   alpha0_2   alpha1_2     beta_2          P
0.12223146 0.05426799 0.80725369 0.07703742 0.13679255 0.84937392 0.36018926
         P
0.52591910
[1] "Posterior variance-covariance matrix"
              alpha0_1      alpha1_1        beta_1      alpha0_2      alpha1_2
alpha0_1  0.0006957984 -3.601564e-04  2.432727e-04  0.0001329510  0.0004511976
alpha1_1 -0.0003601564  1.252867e-03 -1.035260e-03  0.0002644580 -0.0005999098
beta_1    0.0002432727 -1.035260e-03  1.137112e-03 -0.0003112349  0.0007689391
alpha0_2  0.0001329510  2.644580e-04 -3.112349e-04  0.0002906167  0.0002625914
alpha1_2  0.0004511976 -5.999098e-04  7.689391e-04  0.0002625914  0.0018034703
beta_2   -0.0005062278  3.934693e-04 -6.010034e-04 -0.0003437848 -0.0017054647
P        -0.0009753686  2.296599e-03 -1.746749e-03  0.0008703552  0.0003149572
P        -0.0009312405 -2.109432e-05  9.152626e-05 -0.0005965544 -0.0011425426
                beta_2             P             P
alpha0_1 -0.0005062278 -0.0009753686 -9.312405e-04
alpha1_1  0.0003934693  0.0022965990 -2.109432e-05
beta_1   -0.0006010034 -0.0017467485  9.152626e-05
alpha0_2 -0.0003437848  0.0008703552 -5.965544e-04
alpha1_2 -0.0017054647  0.0003149572 -1.142543e-03
beta_2    0.0017153651 -0.0006068172  1.324218e-03
P        -0.0006068172  0.0064336152 -5.376653e-04
P         0.0013242176 -0.0005376653  1.979202e-03
[1] "Posterior mean transition matrix:"
              t = 1     t = 2
t + 1 = 1 0.3601893 0.5259191
t + 1 = 2 0.6398107 0.4740809
[1] "Posterior mean stable probabilities:"
        Stable probabilities
State 1            0.4511501
State 2            0.5488499
[1] "Posterior mean unconditional volatility:"
       State 1 State 2
[1,] 0.9395083 2.35985
Acceptance rate:  0.457
AIC:  3293.035
BIC:  3332.297
DIC:  3287.689


标黄的两个数是两状态的转换概率吗?这么低的话不能说有状态转换吧,一两天转换一次?这是文档给的例子啊,,,
求告知求解答啊!非常感激
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