MC方法基本是万金油，什么都能用它来定价，谈不上定价模型上的创新。理论上没什么新意。

楼主可以结合去年导致香港投资者巨亏的Accumulator等产品，比如导致中信泰富巨亏的澳元挂钩的结构产品等，分析这些复杂产品中投资者是如何由于定价能力缺失，以及信息不对称造成的亏损。
分析一下这些产品在市场极端条件下是如何造成的，以及对后来者的警示作用，这倒是一个很好的思路。

另外，分析理财产品的文章并不少，但基本上都不是学术的，因为这个东西是实务方面的，实在谈不上有什么理论上的价值。

非常感谢你们的意见。

我现在是做银行理财定价方面的研究。突破确实很难。老石头的意见，我也考虑过，但相关的资料有点少。我今天再看看这方面的资料，再跟大家交流。

看看姜礼尚的书，全是结构性理财产品定价的

《金融衍生品定价的数学模型和案例分析》简介  同济大学数学系 姜礼尚

银行结构性理财产品许多都是otc产品，做这方面的研究数据的可获得性很成问题。另外一些奇异期权的定价非常困难。lz可以参考一些台湾学者对于这方面的研究。

姜礼尚的书感觉太难了，一直想学PDE定价方法，现在还没下决心

非常感谢你的热情帮助！

银行理财产品的数据应该还算比较好搞的，我现在做的是挂钩股票的，股票的历史价格都可以查到的啊。银行理财产品的发售在相关银行网站也有说明书

可以借鉴一下 但模型拟合度总是不高

15# sharky
你说的拟合指什么？