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2017-09-04
有点糊涂了,是不是所有回归都需要检测多重共线性?形如y=ax+bx*x+c这样的一元二次多项式回归也需要检测一下?
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2017-9-4 08:53:27
需要的。祝好运~
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2017-9-4 09:00:20
annalisanekton 发表于 2017-9-4 08:44
有点糊涂了,是不是所有回归都需要检测多重共线性?形如y=ax+bx*x+c这样的一元二次多项式回归也需要检测一下 ...
看看。
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2017-9-4 11:23:37
xddlovejiao1314 发表于 2017-9-4 08:53
需要的。祝好运~
谢谢,可是看伍德里奇的书上说,二次项与一次项不会恰好存在线性关系,所以并不违反MLR.4, OLS是无偏的,这个怎么理解啊?望大神赐教
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2017-9-4 13:04:00
annalisanekton 发表于 2017-9-4 11:23
谢谢,可是看伍德里奇的书上说,二次项与一次项不会恰好存在线性关系,所以并不违反MLR.4, OLS是无偏的, ...
有很多研究在构建二次项时,为了避免共线性问题,是将原始变量中心化后再构建的二次项。你也可以这样处理。虽然后面一些学者指出中心化不是处理共线性的。祝好运~
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2017-9-4 18:09:53
按照维基百科polynomial regression多次回归 是multiple regression多变量回归特例(但实际个人觉得non-linear regression 和linear regression还是有区别的),共线性检验是多变量回归需要检验的,所以理论上多次回归存在共线性检验,但实际上不需要 :很简单,是你在选择回归模型时,你用多次回归,肯定是用一次拟合欠拟合,使用多次拟合好于一次。假设如果多次回归存在共线性,解决共线方法就是减少变量,那只能必须使用一次回归,这时唯一能做的就是改变model,选用其它建模方法。实际上即使是多变量回归,考虑共线性都较少,很简单adjusted R-squared不会好到你会去检验共线性。
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