零息债券收益率标准差怎么算？

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收藏 2017-09-04

我的理解是零息债券只有到期会获得面值，中间没有任何现金流，而收益率就是一个数，而不是一组数，怎么算它的标准差啊？

，请大神指点迷津！！

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2017-9-4 20:32:17

零息债券虽然没有coupon发放，但是每天的价格都在变化啊，说明每天的收益率都在变，那就可以算标准差了

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2017-9-5 16:25:06

johnsonchen14 发表于 2017-9-4 20:32
零息债券虽然没有coupon发放，但是每天的价格都在变化啊，说明每天的收益率都在变，那就可以算标准差了

零息债券的收益率=（面值-买入价）/买入价，对吗？我总认为零息债券的的收益率是固定这一个的

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2017-9-5 21:03:58

疯筝发表于 2017-9-5 16:25
零息债券的收益率=（面值-买入价）/买入价，对吗？我总认为零息债券的的收益率是固定这一个的

对啊，买入价不是都在变吗，那么收益率也会变

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