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事件分析数据和Stata代码
momingqimiao7
2018-5-30 18:17:38
人大人92 发表于 2018-5-30 17:36
记事本打开也是乱码。。。我的电脑在国外买的，系统默认语言是外文，更改系统语言之后还是有bug，很多包含 ...
已发，请查收
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azerooo
2018-5-31 23:41:26
已经购买了 但是不知道为什么在匹配数据的时候出现了如下图的 数据匹配.JPG 数据匹配2.JPG 问题 求解
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momingqimiao7
2018-6-1 08:35:05
azerooo 发表于 2018-5-31 23:41
已经购买了 但是不知道为什么在匹配数据的时候出现了如下图的问题 求解
这个导入的时候Stkcd变量变成小写的，对应把代码里的Stkcd改成stkcd就可以
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azerooo
2018-6-2 09:10:21
momingqimiao7 发表于 2018-6-1 08:35
这个导入的时候Stkcd变量变成小写的，对应把代码里的Stkcd改成stkcd就可以
还是不行呀 方便加个微信交流一下吗
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azerooo
2018-6-3 10:58:21
momingqimiao7 发表于 2018-6-1 08:35
这个导入的时候Stkcd变量变成小写的，对应把代码里的Stkcd改成stkcd就可以
之前的问题解决啦~ 不过想请问如果想把AR做出图来的程序是什么 并且楼主给的程序里面没有t检验的程序是吗？
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azerooo
2018-6-3 11:50:38
请教一下大佬 这个错误怎么解决呢
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azerooo
2018-6-3 15:47:02
emmmm  还有是不知道为什么 按照楼主写的程序 改了一些参数之后用我自己的数据凡是沪市的股票都计算不出CAR
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azerooo
2018-6-4 17:14:17
求问楼主为什么会出现 no observations呢
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HannahYa
2018-7-30 11:14:23
求助，为什么计算收益率Ri的时候显示time variable not set？
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momingqimiao7
2018-7-30 18:11:34
HannahYa 发表于 2018-7-30 11:14
求助，为什么计算收益率Ri的时候显示time variable not set？
如果出现这个问题，请尝试以下命令
xtset ID date
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momingqimiao7
2018-7-30 18:14:09
azerooo 发表于 2018-6-3 15:47
emmmm  还有是不知道为什么 按照楼主写的程序 改了一些参数之后用我自己的数据凡是沪市的股票都计算不出CAR
意思就是没有数据，可以在回归前加cap命令就可以
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猫小k
2018-8-21 23:10:06
你好，请问一下，forvalues运行之后的结果都是以30个观测值为一组进行的，这是为什么呢。
forvalues i=1(1)3022 {
reg Dretwd index if id==`i' & estimation_window==1
predict p if id==`i'
replace predicted_return=p if id==`i' & event_window==1
drop p
}
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momingqimiao7
2018-8-22 09:50:47
猫小k 发表于 2018-8-21 23:10
你好，请问一下，forvalues运行之后的结果都是以30个观测值为一组进行的，这是为什么呢。
forvalues i=1(1 ...
看你估计窗口期是不是只选了30个交易日h
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猫小k
2018-8-22 10:58:31
momingqimiao7 发表于 2018-8-22 09:50
看你估计窗口期是不是只选了30个交易日h
by stkcd: gen event_window=1 if dif>=-5 & dif<=5
egen count_event_obs=count(event_window), by(stkcd)
by stkcd: gen estimation_window=1 if dif<-30 &dif>=-60
egen count_est_obs=count(estimation_window), by(stkcd)
replace event_window=0 if event_window==.
replace estimation_window=0 if estimation_window==.
tab stkcd if count_event_obs<5
tab stkcd if count_est_obs<30
drop if count_event_obs<5
drop if count_est_obs<30

是不是这个啊，不过倒是都能算出来predicted_return, 是不是也不影响这个结果的计算
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luoy05
2018-10-18 01:04:25
type mismatch 错误， 楼主，为什么我用代码跑到这一步就出现这个错误啊？谢谢
. xtset ID date_num
       panel variable:  ID (unbalanced)
        time variable:  date_num, 1 to 1516
                delta:  1 unit

. by ID: gen target = date_num if date==FirstDeclareDate
type mismatch
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luoy05
2018-10-18 01:27:40
luoy05 发表于 2018-10-18 01:04
type mismatch 错误， 楼主，为什么我用代码跑到这一步就出现这个错误啊？谢谢
. xtset ID date_num
     ...
解决了。。原来是date的格式问题，先谢谢了
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泉州茶饼731
2018-11-10 17:34:06
do "C:\Users\Zoey\AppData\Local\Temp\ST
> D1b0c_000000.tmp"

. forvalues i=1(1)1175 {
  2.         reg Ri Rm if ID==`i' & estim
> ation_window==1
  3.         predict p if ID==`i'
  4.         replace predicted_return=p i
> f ID==`i' & event_window==1
  5.         drop p
  6.         }
variable Rm not found
请教下大大，variable Rm not found，于是我
sort Stkcd date

. gen Rm=(CSI300-L.CSI300)/L.CSI300
not sorted
但是显示not sorted。请问具体用哪两个变量去sort呀？  好像前边也有同学有这样的疑问
蟹蟹了~
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泉州茶饼731
2018-11-11 18:00:12
azerooo 发表于 2018-6-3 10:58
之前的问题解决啦~ 不过想请问如果想把AR做出图来的程序是什么 并且楼主给的程序里面没有t检验的程序是吗 ...
同样好奇，没有找到“t检验、计算和绘制ACAR”部分的代码哎~  留下邮箱617194525@qq.com  找到的小伙伴们麻烦发我一下哈
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momingqimiao7
2018-11-11 21:06:17
泉州茶饼731 发表于 2018-11-10 17:34
do &quot;C:\Users\Zoey\AppData\Local\Temp\ST
&gt; D1b0c_000000.tmp&quot;

xtset ID date
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momingqimiao7
2018-11-11 21:06:41
泉州茶饼731 发表于 2018-11-11 18:00
同样好奇，没有找到“t检验、计算和绘制ACAR”部分的代码哎~  留下邮箱  找到的小伙伴们麻烦发我一下哈[l ...
这个是在excel文件中
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巴黎与伦敦
2018-11-21 22:04:47
同样没有找到没有找到“t检验、计算和绘制ACAR”部分的代码~麻烦楼主帮忙指导或者更新下，万分感谢！  留下邮箱m13051417600@163.com  找到的小伙伴们麻烦发我一下哈 ！万分感谢!
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巴黎与伦敦
2018-11-21 22:06:42
买了大大的资料，然后想问就是怎么把结果导入到excel或者word里面啊，感觉做出来的和您做的不太一样，求帮忙解答！
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分丝析缕487
2018-11-26 11:16:50
结果怎么导入excel?
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分丝析缕487
2018-11-26 11:17:17
怎么把结果导入到excel或者word里面啊?同问
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momingqimiao7
2018-11-26 12:54:18
直接复制粘帖出来即可，或者是export 命令
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论文过过过过
2018-11-29 14:04:32
求检验部分的代码
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落字成殇
2018-12-4 12:50:01
大神，gen week=dow(firstdeclaredate)为什么显示type mismatch
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orangejuicesoda
2018-12-5 14:57:33
请问 是否包含上市公司并购的数据？
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hehym
2018-12-6 13:15:02
请问取估计期和事件窗口期的时候，如果这家公司前后很多天都停牌了（从而收益率也一直会是0），那就应该跳过这些日期吧？ 要怎么处理呢？代码里面好像没有对这个进行相关处理，只是直接取了。
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luping101010
2018-12-26 22:55:11
请问下国泰安数据库股票日收益隔个三五天就会出现不连续。但是事件研究法要求事件窗口与估计窗口均为连续日期，请问这个是怎么回事呢？
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