全部版块 我的主页
› 论坛 › 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 › 经管百科 › 爱问频道
EVIEWS中协整关系怎么得到一个变量滞后多少期与另一个变量具有协整关系？
zhangleixiaoqin
4640 7
2009-10-27
例如货币供应量M2与上证指数，可能货币供应量当期与上证指数协整关系不明显，而滞后3期这种协整关系更明显，在EVIEWS怎么处理？有懂得吗？多谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
icicle01
2009-10-27 23:22:53
M2 C （-3）ZS


要不就先吧所有数据先滞后三期 然后用新数据回归

定义里面   新变量名称=(-3)M

得到的新数据就是的 不知道回答错没
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhangleixiaoqin
2009-10-27 23:27:51
icicle01 发表于 2009-10-27 23:22
M2 C （-3）ZS


要不就先吧所有数据先滞后三期 然后用新数据回归

定义里面   新变量名称=(-3)M

得到的新数据就是的 不知道回答错没
多谢你的回复，你说的是对的，但我的意思可能表达的不是很清楚，我的意思是假设不知道是滞后3期最好，只是感觉滞后X期应该最好，那如何找到这个最有的X呢？麻烦你再指点一下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhangleixiaoqin
2009-10-27 23:28:56
不好意思，刚才打字打错了，是“最优”而不是“最有”
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

icicle01
2009-10-27 23:39:01
了解你意思了 光靠你感觉没用 自己先试下数据就知道了

一般用的比较多的是ADF检验吧 你先用原始数据回归一下 然后检验回归残差有没单位根 要是觉得显著性水平不够高

再用差分后的数据做回归 继续用ADF检验试试 看用组数据那个残差没有单位根就是你要的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

icicle01
2009-10-27 23:41:14
不过也会有几个问题 多次差分后会损失自由度 再者我老师说过一般的时间序列数据 你多差分几次 总会得到协整结果的 仅供参考 我也是初学者
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群