我不是主攻金融方向的，只是有一些体会与楼主分享，如果说错了各位论坛内的大侠请多多见谅。
首先楼主应打好大学数学基础：微积分（最好是数学分析）、线性代数、概率论与数理统计。
然后可以循序渐进，金融一般来说主要的方向有公司金融和资产定价，内容要求有所不同。（当然国内的“金融学”还指货币银行学）
楼主可以先考虑看莫顿的《金融学》，打下一点基础
公司金融可以先看ross的《corporate finance》
资产定价的话，先看bodi的《投资学》，也可以参考夏普的《投资学》相对来说应该是比较入门的。
货币银行学可以先看米什金的《货币金融学》、汉达的《货币经济学》比较更加难一些。另外如果还想进一步提高，可以看瓦什的《货币理论与政策》。

然后再要进一步学习的话，楼主应该打好随即过程的数学基础
《连续时间金融》还有《动态资产定价》都是相对来说比较难的，对数学要求比较高。

另外，应该也要掌握一些金融计量经济学的内容，前提是修过随机过程和数理统计。
比如《金融计量经济学》、Tsay的《金融时间序列分析》、《应用计量经济学——时间序列分析》、以及哈密尔顿的《时间序列分析》都是不错的参考书目。

接下来就要看一些专业论文了，这个坛子里面有大牛写的非常好，我就不赘述啦。

淡定，不要急，先看点比较有趣的书，培养兴趣

恩，同意楼上

恩楼主慢慢来吧，我也刚开始学金融

本科还是研究生？？