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何求单只股票的β系数而且要分析其稳定性
guyu1016
7589 12
2009-10-28
请问如何求单只股票的β系数而且要分析其稳定性。。怎么下手做啊？
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lvshanli
2009-10-29 14:27:10
求静态的β系数可以用市场模型，比较简单...至于稳定性分析，个人认为单只股票的β稳定性检验，最好求出一个β系数序列，然后用单位根检验...比较容易操作
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david_zhang
2009-11-4 00:32:27
b=COVm,i/sdm*sdi        
最快用EXCEL做，REGRESSION MODEL, 结果里面的R2说明了他的稳定性。
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unitaseasy
2009-11-7 21:15:24
上面两位的讲的加起来一块做下应该不错
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holdser
2009-11-8 16:57:43
david_zhang 发表于 2009-11-4 00:32
b=COVm,i/sdm*sdi        
最快用EXCEL做，REGRESSION MODEL, 结果里面的R2说明了他的稳定性。
区间估计 分段估计，这种稳定性的检验好像有新方法，之前有chow检验，还有什么就忘记了。看过09年的数量经济有一篇文章，但是忘记方法了。
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aris_zzy
2009-11-9 16:01:28
可以做一个 移动的beta时间序列（t日计算 t-250,t的beta值）样本，看看方差如何
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