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请帮忙指点,有个式子不知道怎么用eviews检验
楼主
yuanjimeng
1068
1
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2017-09-15
悬赏
60
个论坛币
未解决
r(t) = a0 + (2+A1+A0)r(t−1) − (1+A1)r(t−2) +σ(1+θ)e(t) −σ*θe(t-1)
which is ARMA(2, 1) in discrete time.e(t)~iidN(0,1), r(t)准备用银行间拆借的利率
式子是对ARMA(2,1)模型的euler approximation,为了简便把step size h给省略了,请问接下来该怎么用eviews 对模型做检验呢,e(t)前面的项不知道该怎么处理
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全部回复
沙发
yuanjimeng
2017-9-16 21:50:59
r(t) 作为dependent variable, 怎么求出a0,A0,A1,σ,θ的估计值?
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