面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？

jinkui0201

33468

收藏 2009-10-29

我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？

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arlionn

2009-10-29 21:29:23

xtscc

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jinkui0201

2009-10-31 18:40:57

请问连老师xtscc里具体叫什么方法？非常感谢

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jinkui0201

2009-10-31 18:50:38

因为我要在论文中具体写出，这个命令我会操作了，但是我不知道具体是采用什么方法进行修正的，恳请连老师给予回答，万分感谢！

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改革同步

2009-11-2 20:05:42

Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-sectional Dependence

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rightperson

2009-11-2 21:45:16

手册里说的很清楚啊

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晴蓝天空88

2010-3-6 00:02:17

为什么我在那个经典的PPT里面看到这样的话：
可以使用广义线性模型xtgls对异方差和序列相关进行修正
xtgls  gdp invest culture sci health admin techno, panels(hetero)，修正异方差
xtgls  gdp invest culture sci health admin techno, panels(correlated)，修正依横截面而变化的异方差
xtgls  gdp invest culture sci health admin techno, panels(hetero) corr(ar1)，修正异方差和一阶序列相关ar(1)

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yuromeo

2010-4-1 14:09:06

xtgls应该更适用于随机效应下的估计吧，lz这个适合固定效应，那么gls估计可能不准确，xtscc我也不知道，写论文也卡在这里

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zhoujsh1980

2010-11-29 10:35:01

xtscc
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1052223

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xge2000

2011-5-23 14:05:43

great .it is good topic

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shenruiyang211

2012-3-14 15:50:15

jinkui0201 发表于 2009-10-31 18:50
因为我要在论文中具体写出，这个命令我会操作了，但是我不知道具体是采用什么方法进行修正的，恳请连老师给 ...

2014-12-15 16:56:00

同样的问题，正求方法中···

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simplez_yan

2015-1-26 00:44:47

arlionn 发表于 2009-10-29 21:29
xtscc

连老师，您好！我也是检验出来更适合用固定效应模型，但是用xtscc修正时，显示“Year is not regularly spaced: there are contemporaneous gap(s) across all subjects in District”，我的数据是2000、2004、2008、2012年的，研究31个省份，有12个指标，用xtreg…, fe vce(cluster id)和xtgls…, igls/panels(het)/panels (cor)/panels(cor) for(ar1)等等，xttest3的结果比单纯用xtgls…, fe还差。我该怎么办？[更奇怪的是，对固定效应模型进行LR检验的P值为1、xttest3的P值为0；没有截面相关、序列相关用xtserial失败]

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铁锷未残

2015-2-15 11:15:22

284727447 发表于 2012-3-24 14:12
我在书上看到的：两者各有好处，FGLS更有效，但xtscc更稳健，FGLS的话，如果协方差阵估计得不适当，FGLS就会 ...

谢谢分享

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铁锷未残

2015-2-15 11:15:59

arlionn 发表于 2009-10-29 21:29
xtscc

谢谢分享

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7223215

2017-6-25 21:19:23

simplez_yan 发表于 2015-1-26 00:44
连老师，您好！我也是检验出来更适合用固定效应模型，但是用xtscc修正时，显示“Year is not regularly s ...

你好，请问你这个问题解决了吗

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7223215

2017-6-25 21:19:26

simplez_yan 发表于 2015-1-26 00:44
连老师，您好！我也是检验出来更适合用固定效应模型，但是用xtscc修正时，显示“Year is not regularly s ...

你好，请问你这个问题解决了吗

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FOREVER@永远

2018-12-24 15:20:20

感谢分享

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FOREVER@永远

2018-12-24 16:05:45

连老师您好，想问一下xtscc命令也分固定效应和随机效应吗，我对数据分析过程中发现直接用xtscc、加",fe"和加",re"的结果都不一致，想请问是否可以直接用xtscc进行回归？非常感谢！

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ancaiztt

2019-1-6 09:02:10

可以用在大N小T吗，求大神解答

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