摘要：文章主要通过金融工程当中的量化方法，研究主要宏观经济指标对国内股票市场的影响。文章对主要宏观经济指标序列进行分析筛选≯运用统计学中的LoGIrSTIC回归模型以及数据挖掘的决策树模型，以从2002年5月至2011年12月的月度数据作为样本区间，分别建立用于解释上证综合指数上涨／下跌的LOGiSTjG回归模型和决策树模型。在最后，文章对两种模型的结果以及模型局限性进行分析，并且提出后续的研究方向。

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