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经济计量学的话题
楼主
windrococoyu
1359
2
收藏
2009-10-29
本人苦思了好久,也没明白tobit模型的真谛. 求那为高人给我解释下.
我的问题是:
tobit :
y=max(0, y*) y*=bx+u u~N(0,1) y*是正态的
为什么y*>0时 p(y=y*)还是正态的. y*>0不是完全的正态密度分布吗? 怎么还能推出p(y=y*)是正态的
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沙发
bigfish2007
2009-10-29 23:37:06
你写错了表达是,ystar是正态的,这个直观嘛,线性方程决定的,至于y肯定不是正态分布了,所以似然函数要写成一个概率函数和一个密度函数的乘积。似然函数一定要是基于观测值的。
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藤椅
windrococoyu
2009-10-31 09:36:46
线性方程决定Y*是正态的, 当y*是>0 的 , 怎么密度函数是正态密度分布, 不是少了一块区间吗
半正态才对啊?
谢谢了.
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