新手提问：有关单位根。在线等 - 经管之家

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新手提问：有关单位根。在线等

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收藏 2009-10-30

初学计量经济学，看到ARMA模型，有个地方看不懂：
对于一个时间序列，其差分方程的特征方程的解，如果解全部在单位圆之外（也有说全部在单位圆之外，具体看作者对特征方程和逆特征方程怎么定义），则说明其序列平稳；如果有单位根，则说明是序列是单位根过程；那如果解在单位圆之外呢？怎么每本书上都没有讨论？
请教高手，在线等，谢谢

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2009-10-30 20:52:15

怎么没有好心人回答下啊，自己顶起

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2009-10-30 22:28:19

特征方程的根在单位圆内，自回归系数多项式的根在单位圆外是平稳的。特征方程的根和自回归系数多项式的根互为倒数。

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2009-10-30 23:48:41

1# panyancez
the process becomes explosive

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2009-11-6 11:10:51

我看的书上写的是：如果解全部在单位圆之外，则说明其序列非平稳；如果在圆内，则说明是序列是平稳的

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2009-11-6 16:45:31

这是有可能的，取决于书上如何定义lag operator。比如1－0。9L＝0，则解>1; 但是L-0.9=0,解<1。问题在于理解实质，而非记结论

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