求助时间序列数据中如果出现结构性变化怎么做协整关系分析啊？ - 经管之家

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求助时间序列数据中如果出现结构性变化怎么做协整关系分析啊？

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收藏 2009-10-30

如题结构变化前后两段分别存在协整关系然而整个序列不存在协整关系。这个是怎么回事啊？

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2009-10-30 21:52:45

Chow检验是否存在明显的jump point 然后根据检验结果来考虑是否分段处理

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2009-10-30 21:59:22

恩 chow检验过了的确是应该分段考虑

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