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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2009-10-31
"If at given securtity prices there is no arbitrage,and if the agent's consumption is restricted to be positive,

                        then there exsits and optimal portfolio."

原文是英文的,看的不是很明白,哪位朋友帮忙用中文证明一下。越详细越严谨越好。多谢了。
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2009-11-1 09:46:35
取自LeRoy 和Werner的金融经济学原理

没人能证了么
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2009-11-1 21:21:00
顶啊顶顶。。。
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