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2009-11-01
老师好,我有五个汇率的时间序列,其中四个的 Log(price) 都是不平稳的,显示I(1)的特性,然后Log(return)是平稳的,显示I(0)的特性。 但是剩下的一个比较特殊,Log(price)的时候,他就已经是I(0)平稳的了,请问这样的一个时间序列,我在GARCH建模的时候应该怎么处理呢?我原本打算五个序列都用return的。 谢谢
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2009-11-1 20:58:05
不太理解你说的意思,是5个关于汇率的变量吗?什么是其中四个的log(price),加上return不就五个变量了吗?怎么下面又log(price)不平稳了?
请把变量及含义说明白点,不是太清楚你的变量有哪些,及各自的问题。谢谢配合。
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