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2017-10-10
GMM我的理解主要是可以解决内生性的问题
然后最近投的一篇论文(用的面板数据),审稿人说我的变量是协整的,可以考虑用FMOLS或者DOLS来看长期关系
GMM是差分变量只能看短期关系
我看了一下FMOLS和DOLS也是考虑了内生性的
那是不是在协整的前提下,用FMOLS或DOLS就更好呢?
什么情况下考虑用GMM、FMOLS或DOLS
这个问题可能及其愚蠢
但还是希望各位大牛们能不吝赐教
感激不尽!

Panel的工具实在太多了,看得越多越糊涂,感觉自己基础还是太薄弱了……
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2017-10-10 21:53:45
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2017-10-11 19:29:06
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2017-10-11 21:36:21
DOLS可以做协整回归,其意义就和普通时间序列做协整差不多,只是数据为面板时特殊一点。FMOLS和DOLS这两个方法的文献很多,中文的都不少了,楼主可以查一下,看看便知。
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2017-10-11 21:37:42
一般用DOLS比FMOLS多,原因是小样本性质更好,stata比较容易实现DOLS。
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2017-10-13 15:35:04
statax 发表于 2017-10-11 21:37
一般用DOLS比FMOLS多,原因是小样本性质更好,stata比较容易实现DOLS。
感谢回复,我的主要困惑点是GMM,在什么情况下应该用GMM而不是FMOLS和DOLS。
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