200个论坛币求解答

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收藏 2017-10-14

悬赏 200 个论坛币未解决

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2017-10-14 11:58:49

我算的结果是97.35697？？？就是相当于算S=K=900的欧式期权的价格。选项给的数字太大了吧。

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2017-10-14 17:08:17

deem 发表于 2017-10-14 11:58
我算的结果是97.35697？？？就是相当于算S=K=900的欧式期权的价格。选项给的数字太大了吧。

之前理解错了，这个解没问题，这论坛删不了回复所以只能留着这楼了

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2017-10-15 00:54:16

deem 发表于 2017-10-14 11:58
我算的结果是97.35697？？？就是相当于算S=K=900的欧式期权的价格。选项给的数字太大了吧。

期权的价格算的应该是是没有毛病的。但是这个Structure notes的是联系了CD了，所以到期除了一个标普500的期权，应该还会有一个原始指数价格的返回我的式子是900*e^(-(5%-2%)*2) 再加上0.8*期权价格。。但是算出来有点不对。。

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