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求助！！stata如何做到设置条件后，对该条件后一天的数据求回归

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收藏 2017-10-20

如果周日发布了财务利好通告，怎么做该周日公告对周一的影响？
1：原来设置8列虚拟变量（不会同时使用），周一到周日各一列，公告一列。各列分别是0和1
2:8列中，如果对应的某列是对应的时间，设置为1，否则为0.公告列如果是利好为1，利空为0.
3：现在想做周末发布财务利好公告，周一的表现这样。换句话说周末利好公告为周一带来怎样的影响
stata的命令设置成keep if sun==1&news==1(周末和利好公告)，
请教大神，接下来怎么设置，做周一一天的相关数据的回归啊！！！
跪求！！谢谢！！！

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2017-10-20 15:48:37

xmkwff821703 发表于 2017-10-20 15:38
如果周日发布了财务利好通告，怎么做该周日公告对周一的影响？
1：原来设置8列虚拟变量（不会同时使用）， ...

你这是野路子，学计量和统计的一拍脑袋就敢研究金融，胆子好大。金融研究要遵循传统，你找几十篇event study 方面的文章来看看，对这个领域好有个浅显的了解

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2017-10-20 15:59:54

xmkwff821703 发表于 2017-10-20 15:38
如果周日发布了财务利好通告，怎么做该周日公告对周一的影响？
1：原来设置8列虚拟变量（不会同时使用）， ...

第一，虚拟变量满秩啦
第二，我猜你一定用的收益率，而不是超额收益率
第三，根本没有这么研究的，这么研究很难处理工具变量，和回归本身带来的偏误，我猜你一定用的ols吧

传统研究是对累积超额收益率的检验，有一套标准而稳定可靠的程序

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2017-10-20 16:23:11

vsksing 发表于 2017-10-20 15:59
第一，虚拟变量满秩啦
第二，我猜你一定用的收益率，而不是超额收益率
第三，根本没有这么研究的，这么研 ...

我我原来做的就是对累计超额收益率的检验，我还是用的原来的数据，想着创新以下，所以才有了提问中的想法，我自己是搞不定的！！！谢谢你哦

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