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2017-10-25
您好!我是第一次学习DF-GLS检验,不会分析结果,请会的人能够指导一下。运行结果如下,1.请问如何判断是否存在单位根,请说明具体判断依据。2.我认为,根据最后三行的三种确定最佳滞后期的方法,最佳滞后期为0,1,3,不知是否正确?谢谢!
. dfgls pc1

DF-GLS for pc1                                           Number of obs =    26
Maxlag = 9 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    9            -0.856           -3.770            -2.756            -2.371
    8            -0.975           -3.770            -2.766            -2.411
    7            -1.039           -3.770            -2.812            -2.476
    6            -1.803           -3.770            -2.885            -2.562
    5            -1.622           -3.770            -2.978            -2.660
    4            -1.650           -3.770            -3.082            -2.764
    3            -1.595           -3.770            -3.188            -2.866
    2            -1.885           -3.770            -3.288            -2.960
    1            -2.480           -3.770            -3.373            -3.039

Opt Lag (Ng-Perron seq t) = 0 [use maxlag(0)]
Min SC   = -3.615244 at lag  1 with RMSE  .1447231
Min MAIC = -3.322468 at lag  3 with RMSE  .1393408

.
end of do-file


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2018-12-21 18:31:15
请问楼主解决了么?我也想知道
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2023-2-25 20:53:45
楼主解决了吗?
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2023-2-27 14:38:49

你好!DF-GLS检验是用于检验时间序列数据是否具有单位根(unit root)的方法,单位根表示时间序列数据存在随机漂移或趋势,这会对建模和预测造成问题。对于DF-GLS检验结果,可以根据以下几点来判断是否存在单位根:

  • 根据最大滞后期的DF-GLS tau值来判断,如果DF-GLS tau值在5%或10%的临界值之上,则存在单位根。
  • 根据最佳滞后期的DF-GLS tau值来判断,如果DF-GLS tau值在5%或10%的临界值之上,则存在单位根。
  • 根据确定最佳滞后期的方法,如果选定的最佳滞后期为0,则存在单位根。

根据你提供的结果,最大滞后期的DF-GLS tau值在5%或10%的临界值之上,因此可以认为存在单位根。同时,根据最佳滞后期的方法,你的判断是正确的,最佳滞后期为0、1或3,可以根据具体情况来确定。最小SC和最小MAIC对应的滞后期分别为1和3,但是你也可以选择使用最大滞后期0来进行建模和预测。建议综合考虑多个方法来选择最佳滞后期。


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