求助：白糖期货套保交易策略的论文如何入手？

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收藏 2009-11-04

毕业论文题目是：白糖期货套保交易策略
有点不知道怎么下手，我想把题目弄小，改为——中小白糖企业的期货套保交易策略。
可是改了之后还不是太明白应该如何找一个切入点。导师说把实际操作技术和理论操作技术做比较。
但是我仍没有理清思路。
劳烦大伙帮帮忙，小女子感激不尽。:D

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huchaoyong

2009-11-4 11:02:20

第一种：大而全的论文形式
理论部分：套期保值的意义、特点、类型等基础理论知识，许多教材都有；
实际操作部分：将套保的几种类型进行分别举例陈述，主要是以市场参与主体为类型划分是属于期现套利、跨市场套利、跨期套利或者直接实物交割的形式，针对每种形式进行具体的分析。
第二种：有针对性的论文形式
目前市场上比较流行的一些具体交易策略和交易模型进行分析、为何套期保值企业出现巨亏的原因探析（制度上、风险控制上等方面）。
呵呵，目前只能想起这么多。再想起什么再补充。

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安申

2009-11-4 11:36:14

2# huchaoyong

真是感谢huchaoyong~~！！！
我先按您给的思路做下资料准备，中途遇到什么问题了再向您请教。
谢谢您~！

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安申

2009-11-10 23:39:06

不知道huchaoyong 大哥最近有没有想到什么所谓创新的视角？
现在在做资料的准备，但是很都是很普遍的研究点了。
所以现在的思路还是不能很明确。
要是huchaoyong大哥有空的话，帮下忙，在此先谢过了！

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900kg

2009-11-11 11:27:08

交易策略的话，可以看看配对交易(pairs trading)，用在期货/现货上就是套保(利)策略了。
这类交易多以两个序列的协整为基础，理论到实践都有详细阐述。
http://finance.sina.com.cn/money ... 0/00203929404.shtml
这是一篇中美玉米套利的，说了个大概，有兴趣的话顺着关键词再查吧。

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lx008

2009-11-11 15:13:27

1# 安申
个人认为比较全面的
宏观：中国经济中国消费食品行业用糖需求（判断未来市场对白糖的需求如何，e.g。经济好需求多……）
微观：中国白糖产量白糖现货价格历史白糖期货价格历史哪种品级的白糖现货、期货的相关性如何……
模型：预测未来白糖期货价格的模型
实务：资金需求盈利率预期收益率止盈止损不同情况的应对路线图
不明白的话，QQ 350052799

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