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2017-10-30
我研究货币政策对变量Y的影响,样本共有200周,其中在6个周中也就是6次实施了某货币政策,我把这6次单独提出来,进行了直观分析,发现每次实施该货币政策后,Y变量都比上一周(实施前)发生了显著下降。所以我用了0-1变量进行回归,把无政策时间赋值为0,有政策时间赋值为1,该虚拟变量记为X,按照经济意义理解,应该是X对Y具有负向效应,因为X从0到1上升了,但是Y下降了。可是回归系数却为正数。据我分析,原因使200多个样本中,只有6次回归,而其它样本的效应占据了主导效应。所以用0-1回归并不合适。可是我又希望该货币政策对Y的影响,而且这个货币政策并非是一次实施,以后都有效,而是只持续一周最多两周效果就消失了。请教专家,我该选什么模型合适?特别感谢。
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