假设两个变量分别是 x 和 y，你可以使用二者回归后的残差之密度函数来近似估计 x 或 y 的条件密度函数。
其实，回归的过程就是取“条件期望”的过程。
具体操作如下：

reg y x
predict e, res
kdensity e

*----------简单实例-------------
      clear   
      matrix m = (0.3, 0.6)            
      matrix C = (1, 0.8 \ 0.8, 1)
      drawnorm x y, n(1000) means(m) corr(C)   // x 和 y 都是正态分布，二者相关系数为 0.8
      sum  x y
      corr x y
      scatter y x, msymbol(x)

      kdensity y     // y 的原始分布
      qui reg y x
      predict e, res
      kdensity e    // y 的条件分布

   * 你可以对比一下两个密度函数图的区别

连老师好,感谢您帮助我解答"在stata中做出条件密度(分布)图:的问题..我现在想把图形绘制成一个比较直观的三维图形,一个坐标轴是x . 另一坐标轴为y . 第三坐标轴是条件y 对x的条件密度.我使用了surface命令,但画出的立方体中是"空"的,没有变量之间"网状'的那种平滑的曲面关系.这种图形在stata中可以实现吗?谢谢

目前只能是 surface 了。
我想你需要调整一下各个变量的单位，以便他们能呈现在一张图中。
三个衡量 x, y, z 变量密度分布的变量可依次采用 kdensity y, gen(d_y) 产生。

连老师好:谢谢你的指教.关于衡量或设定某变量(如y)密度分布的变量 的程序.您指出运用kdensity y, gen(d_y) 产生.但运行时总出错误.能否再详解,麻烦你了.

是我的疏漏，应该用
kdensity y , gen(y_x y_p)
y_p 中记录了密度函数值。
不过，这个密度函数值必须与 y_x 对应，才能画出二维的密度函数图，至于三维的好像还画不出来。