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请高人指教！！
econ9
1703 6
2009-11-05
我有一组花旗银行的过去20年的每个月的股票价格，过去20年的纽约股票交易市场的月指数，过去20年的月treasury bill rate (risk free rate)
想请教大家如何应用这组数据应用regression, 去计算花旗股票的alpha, beta 值，standard deviation of the residuals。
excel或是R都可以。

谢谢了。。。
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sunjianzhou2009
2009-11-6 23:13:07
我猜你的因变量应该是花旗银行的股票价格，自变量（解释变量）是纽约股指和treasury bill rate
，应用SPSS软件一下就出来所有结果。
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cbqywl
2009-11-7 10:55:00
在r中的指令是lm，如果纽约股指是market porfolio，以此为自变量就可以得到结果。
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beyondnirvana
2009-11-9 20:03:05
econ9 发表于 2009-11-5 07:30
我有一组花旗银行的过去20年的每个月的股票价格，过去20年的纽约股票交易市场的月指数，过去20年的月treasury bill rate (risk free rate)
想请教大家如何应用这组数据应用regression, 去计算花旗股票的alpha, beta 值，standard deviation of the residuals。
excel或是R都可以。

谢谢了。。。
做CAPM分析？？ 最好用return， 不是价格
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zhangyi8623
2011-7-6 10:34:02
1# econ9
我急需花旗银行每个月的股票价格和纽约股票交易市场的月指数数据，能卖给我吗？真的谢谢！！！
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yuzhaoyu
2011-7-6 11:13:51
简单的回归没意思  建议var
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