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2017-11-04
悬赏 100 个论坛币 未解决
一个人的效用函数U是连续,单项上升的,他的财富是W。有以下赌博,40%的概率得到0(新增财富为0),60%拿到100。已知他对这个赌博和总是新得50同等偏好。也就是说,0.4U(W)+0.6U(W+100)=U(W+50)。

那么,以下两个赌博他会选哪一个呢?
a. 三分之一的概率得到无限多钱,三分之二概率得到0,也就是,1/3U(正无穷)+2/3U(W),
b. 100%得到75, 也就是U(W+75).

他的选择符合[size=15.008px]恒定型绝对风险厌恶Constant Absolute Risk Aversion(CARA),那么由他的选择我们可以直接推倒出CARA吗?
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2017-11-4 13:02:27
能够知道效用函数u(W)=-exp(-rW),带入直接计算即可
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2017-11-5 11:18:27
默默地看,我也不会
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