用最小二乘法回归处理时间序列数据的缺点？

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收藏 2017-11-05

用最小二乘法回归处理时间序列数据的缺点？我一个老师现在一直很反对用最小二乘来回归时间序列数据，他讲的没有听懂，故在此求大神指点。如果不用最小二乘，还有其他方法来做吗？

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2017-11-6 08:05:59

mumutang 发表于 2017-11-5 20:32
用最小二乘法回归处理时间序列数据的缺点？我一个老师现在一直很反对用最小二乘来回归时间序列数据，他讲的 ...

时间序列数据主要在序列相关上与ols存在较大区别，要处理序列相关后再用ols。不过随着处理序列相关，一些新的方法产生，比如var。祝好运～

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