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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2017-11-07
悬赏 1 个论坛币 已解决
全部身家就50多一点论坛币,希望各路大神不吝赐教!为防止没有得到好的回答白白搭上论坛币,会在解决问题后补上剩下的49论坛币,良心提问,不补是狗!

【基本信息】
  • LZ统计学小灰一枚,了解一些内容,但内部原理不懂
  • 使用的统计软件是Eviews
  • 问题涉及:VAR模型,单位根检验等内容
  • 我建立的VAR模型涉及三个变量--GDP,产业结构高级化,产业结构合理化


【问题内容】(按照VAR建模过程来的,如果建模过程存在问题,也请大神指出,多谢多谢)
  • 数据平稳性检验
             问题1:数据不是同阶单整,是否可以继续VAR模型?
             问题2:趋势平稳是不是不算平稳序列?如何去掉趋势进行分析?
  • 初步VAR模型
  • 确定滞后阶
             问题3:在填写最大滞后阶时,发现对于我的数据来说,填的最大滞后阶较小时(基本小于5),带*指标一般分布在之后1阶,2阶,3阶位置,而且滞后1阶多一些,这样怎么办?
             问题4:如果填写的滞后阶较大(大于等于5),带*的指标基本分布在最后一行,最大滞后阶多大,就集中在哪行,请问,这类情况如何处理呢?结合问题3和4,滞后阶怎么确定呢?
  • 重新建立VAR模型
  • 外生性检验
             问题5:在外生性检验(格兰杰)时,因为我用了3个变量,所以会有三个格兰杰表格,只有一个表格显著,严格拒绝原假设,那如何判断哪些变量是外生变量呢?
  • 稳定性检验
             问题6:落在单位圆里的根,如果复数偏多,是不是代表着什么?(好奇问问)
  • 脉冲响应分析
             问题7:如果置信区间始终包裹着x轴,是不是代表统计上不显著?这样的图有分析的意义嘛?
  • 方差分析

最佳答案

胖胖小龟宝 查看完整内容

1.如果平稳可以直接建模,如果不平稳的话,同阶单整做协整,存在协整后建模。不同阶单整进行差分,在有限次数差分后若还不能平稳,个人觉得不适合建模。 2.趋势平稳也算平稳 3.一般根据AIC或者经验判断,同时结合数据量。如果数据时期数很长,那么滞后阶数可以大点,个人觉得一般滞后期五期以内会好点 5.格兰杰只是检验一个因果关系,不能用于检验内生变量和外生变量的 6.印象中单位圆内看是否全落在其中,好像对于个数没有讨论 ...
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2017-11-7 18:23:01
1.如果平稳可以直接建模,如果不平稳的话,同阶单整做协整,存在协整后建模。不同阶单整进行差分,在有限次数差分后若还不能平稳,个人觉得不适合建模。
2.趋势平稳也算平稳
3.一般根据AIC或者经验判断,同时结合数据量。如果数据时期数很长,那么滞后阶数可以大点,个人觉得一般滞后期五期以内会好点
5.格兰杰只是检验一个因果关系,不能用于检验内生变量和外生变量的
6.印象中单位圆内看是否全落在其中,好像对于个数没有讨论……
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2017-11-7 18:25:43
突然发现我不只有50论坛币!
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2017-11-8 15:54:23
胖胖小龟宝 发表于 2017-11-8 09:36
1.如果平稳可以直接建模,如果不平稳的话,同阶单整做协整,存在协整后建模。不同阶单整进行差分,在有限次 ...
首先感谢大神的赐教,对于您的回答,有些问题对应如下:

1.“不同阶单整进行差分”,意思是比如我3个变量(a是0阶单整,b和c是1阶单整),需要将0阶单整的做差分后再做VAR?还是直接放把序列a,差分序列db、dc放在一起做VAR?
2.这个有人说不算平稳,我有点懵,看看有没有其他大神的回答
3.了解了,那就选择5阶以内
5.VAR中有个外生性检验,是在VAR模型的框架内进行格兰杰分析,如果全都拒绝原假设,说明变量毫无关系,不适用于VAR模型。我说的是VAR下的格兰杰,不是单纯的格兰杰
6.明白需要全部落在单位圆内,就是好奇虚根的意义
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2017-11-19 20:30:44
快来大神解答啊
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